|
Eсonometr
Київський міжнародний університет
Економетрика. Основна сторінка
Проф. Шпига Петро Семенович
Лекція 7.
Лекція 8.
Лекція 9.
Лекція 10.
Орієнтовні питання до семестрового контролю
- Розкрийте сутність поняття "економетрика".
- Історія виникнення терміну "економетрика".
- Історія виникнення науки "економетрика".
- Теоретична і прикладна економетрика
- Надати тлумачення поняття «математична модель економічного об’єкта».
- Надати ілюстрацію результатів роботи Римського клубу.
- Дати економічне тлумачення моделі Леонтьєва.
- Навести приклади типових задач, що розглядаються в економетрії.
- Відмінність між поняттями «динамічний ряд» і «варіаційний ряд».
- Дати означення та економічну інтерпретацію основних статистичних характеристик динамічного ряду: середнього арифметичного, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, середнього абсолютного приросту, середніх коефіцієнтів зростання та приросту, ступеня коливання.
- Дати означення частоти варіанти.
- Дати тлумачення виробничої функції та навести приклади її можливого застосування.
- Дати тлумачення поняттям «умови праці» та «стан зовнішнього середовища».
- Описати загальний метод побудови емпіричної виробничої функції.
- Описати методи найменших квадратів і робастного оцінювання параметрів виробничої функції.
- Описати правило визначення параметрів лінійної регресії двох змінних за методом найменших квадратів. Дати тлумачення цього правила.
- Назвати основні властивості лінійної регресії, вибір параметрів якої проводиться за методом найменших квадратів.
- Коефіцієнт кореляції. Основні його властивості.
- Коефіцієнт детермінації.
- Навести приклади нелінійних функціональних залежностей, які застосовують при проведенні економічного аналізу.
- Надати економічне тлумачення зв’язку між параметрами, що виражається логістичною функцією ( – загальна кількість певного товару на ринку, – величина прибутку, отриманого від його реалізації).
- Побудувати графік експоненційної функції. Як можна обчислити за методом найменших квадратів параметри експоненційної залежності при ?
- Побудувати графік кривої Гомперця.
- Надати означення та економічне тлумачення коефіцієнта еластичності.
- Надати тлумачення поняття «ступінь вільності» випадкової величини.
- Надати ймовірнісне тлумачення вибору параметрів регресії за даними спостережень.
- Навести приклади застосування багатофакторного регресійного аналізу.
- Дати означення лінійної багатофакторної регресійної моделі. За яких основних припущеннях досліджується ця модель?
- Прокоментувати основні етапи побудови лінійної багатофакторної регресійної моделі.
- Як розраховуються невідомі параметри лінійної моделі багатофакторної регресії за методом найменших квадратів?
- Властивості методу найменших квадратів у випадку багатофакторної лінійної регресії.
- Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі.
- Оцінений коефіцієнт детермінації.
- Теоретичні та практичні наслідки мультиколінеарності.
- Дати означення допоміжної регресії та описати умови та спосіб її використання.
- Навести правила розрахування невідомих параметрів лінійної моделі багатофакторної регресії за методом найменших квадратів.
- Назвати відомі способи тестування наявності гетероскедастичності.
- Способи вилучення гетероскедастичність.
- Навести основні висновки щодо наявності гетероскедастичності в регресійній моделі.
- Природа автокореляції.
- Суть авторегресійних моделей.
- Що є причиною лагу? Наведіть приклади лагових моделей в економіці.
- Параметри дистрибутивно-лагових і авторегресійних моделей.
- Навести приклад системи одночасних регресійних рівнянь.
- Наслідки порушення класичного припущення про незалежність факторів і випадкових величин.
- Використання яких методів оцінювання невідомих параметрів у системах одночасних рівнянь дозволяє уникнути побудови зсунених оцінок?
- Суть проблеми ототожнення в системах одночасних рівнянь.
- Наслідки переототожнення регресійної моделі.
- Назвати основні правила ототожнення.
- Навести приклади регресійних моделей, у яких використовують dummy-змінні.
- Навести приклад використання dummy-змінних при проведенні аналізу сезонних коливань.
Основні питання
- Визначення економетрики. Завдання економетрики
- Основні математичні передумови економетричного моделювання. Закон великих чисел.
- Види економетричних моделей. Класифікація економетричних моделей
- Етапи економетричного моделювання. Проблеми, які вирішуються при економетричному дослідженні
- Збір статистичних даних для оцінювання параметрів економетричної моделі
- Надати тлумачення поняття «математична модель економічного об’єкта».
- Навести приклади типових задач, що розглядаються в економетрії.
- Відмінність між поняттями «динамічний ряд» і «варіаційний ряд».
- Дати означення та економічну інтерпретацію основних статистичних характеристик динамічного ряду: середнього арифметичного, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, середнього абсолютного приросту, середніх коефіцієнтів зростання та приросту, ступеня коливання.
- Коефіцієнт кореляції. Основні його властивості.
- Загальна модель регресії. Оцінювання невідомих коефіцієнтів моделі регресії методом найменших квадратів.
- Дати тлумачення виробничої функції та навести приклади її можливого застосування.
- Дати тлумачення поняттям «умови праці» та «стан зовнішнього середовища».
- Часові ряди та тренди. Аналітичний вид тренда.
- Адекватність трендової моделі
Список джерел
Друковані
- Лондар С.Л., Юринець Р.В. Економетрія засобами MS Excel: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. ─ 242 с.
- Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія. – К.: ЦУЛ, 2003. ─ 202 с.
- Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. — К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.
- Осипенко В.В. Теорія статистики. Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2009. ─ 240 с.
- Осипенко В.В. Системні інформаційно-аналітичні дослідження в міжнародних відносинах. Підручник. – К.: КиМУ, 2010. ─ 248 с.
- Самарай В.П. Економіко-математичне моделювання: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2012 – 210 с.
- Шпига П.С. Загальні аспекти створення та використання моделей міжнародних відносин // Проблеми державного будівництва в Україні. К.: КиМУ, 2006. – С. 220 -225.
- Шпига П.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики. Конспект лекцій. К.: КиМУ, 2004. ― 108 с.
Електронні ресурси.
- Економетрія. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Перейти.
- Економетрика. Стаття-огляд. Перейти.
- Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998. Архів з текстом посібника.
- Нименья И. Н. ЭКОНОМЕТРИКА Серия «Шпаргалка» Санкт-Петербург Издательский Дом «Нева» 2003. Книги Google.
- Шпига П.С. Основи моделювання. Текст на сайті "Зерна".
|
Календар
« Березень 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Статистика
Онлайн всього: 6 Гостей: 6 Зареєстрованих: 0
|