Вт, 21.11.2017, 17:42
Вітаю Вас Гость | RSS

Зерна: наука, освіта, культура

Меню сайту
Категорії розділу
Культура [56]Наука [33]
Наукові досягнення
Освіта [63]
Новини освіти
Туризм [16]
Цікаві місця, враження, рекомендації
Комп'ютер [37]
Все що стосується комп'ютерів
Різне [86]
Всяка всячина
Курйози [15]
Незвичайне
Україна [79]
Досягнення, цікавинки
Економіка [71]
Новини економіки України та закордону
Здоров’я [36]
Здоров’я, життя, лікування ...
Новини сайту [44]
Новини сайту "Зерна"
Зарубіжні новини [31]
Політика [136]Київ [15]
Київські новини
Спорт [32]Земля, екологія. [9]
Держава [0]

Eсonometr

Київський міжнародний університет

Економетрика. Основна сторінка

Проф. Шпига Петро Семенович
 
 

Орієнтовні питання до семестрового контролю

 

  1. Розкрийте сутність поняття "економетрика".
  2. Історія виникнення терміну "економетрика".
  3. Історія виникнення науки "економетрика".
  4. Теоретична і прикладна економетрика
  5. Надати тлумачення поняття «математична модель економічного об’єкта». 
  6. Надати ілюстрацію результатів роботи Римського клубу.
  7. Дати економічне тлумачення моделі Леонтьєва.
  8. Навести приклади типових задач, що розглядаються в економетрії.
  9. Відмінність між поняттями «динамічний ряд» і «варіаційний ряд».
  10. Дати означення та економічну інтерпретацію основних статистичних характеристик динамічного ряду: середнього арифметичного, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, середнього абсолютного приросту, середніх коефіцієнтів зростання та приросту, ступеня коливання. 
  11. Дати означення частоти варіанти. 
  12. Дати тлумачення виробничої функції та навести приклади її можливого застосування.
  13. Дати тлумачення поняттям «умови праці» та «стан зовнішнього середовища».
  14. Описати загальний метод побудови емпіричної виробничої функції.
  15. Описати методи найменших квадратів і робастного оцінювання параметрів виробничої функції. 
  16. Описати правило визначення параметрів лінійної регресії двох змінних за методом найменших квадратів. Дати тлумачення цього правила.
  17. Назвати основні властивості лінійної регресії, вибір параметрів якої проводиться за методом найменших квадратів.
  18. Коефіцієнт кореляції. Основні його властивості.
  19. Коефіцієнт детермінації. 
  20. Навести приклади нелінійних функціональних залежностей, які застосовують при проведенні економічного аналізу.
  21. Надати економічне тлумачення зв’язку між параметрами, що виражається логістичною функцією (  – загальна кількість певного товару на ринку,   – величина прибутку, отриманого від його реалізації).
  22. Побудувати графік експоненційної функції. Як можна обчислити за методом найменших квадратів параметри експоненційної залежності при   ?
  23. Побудувати графік кривої Гомперця. 
  24. Надати означення та економічне тлумачення коефіцієнта еластичності.
  25. Надати тлумачення поняття «ступінь вільності» випадкової величини.
  26. Надати ймовірнісне тлумачення вибору параметрів регресії за даними  спостережень.
  27. Навести приклади застосування багатофакторного регресійного аналізу.
  28. Дати означення лінійної багатофакторної регресійної моделі. За яких основних припущеннях досліджується ця модель? 
  29. Прокоментувати основні етапи побудови лінійної багатофакторної регресійної моделі.
  30. Як розраховуються невідомі параметри лінійної моделі багатофакторної регресії за методом найменших квадратів?
  31. Властивості методу найменших квадратів у випадку багатофакторної лінійної регресії.
  32. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі.  
  33. Оцінений коефіцієнт детермінації. 
  34. Теоретичні та практичні наслідки мультиколінеарності. 
  35. Дати означення допоміжної регресії та описати умови та спосіб її використання.
  36. Навести правила розрахування невідомих параметрів лінійної моделі багатофакторної регресії за методом найменших квадратів. 
  37. Назвати відомі способи тестування наявності гетероскедастичності.
  38. Способи вилучення гетероскедастичність.
  39. Навести основні висновки щодо наявності гетероскедастичності в регресійній моделі. 
  40. Природа автокореляції.
  41. Суть авторегресійних моделей.
  42. Що є причиною лагу? Наведіть приклади лагових моделей в економіці.
  43. Параметри дистрибутивно-лагових і авторегресійних моделей.
  44. Навести приклад системи одночасних регресійних рівнянь.
  45. Наслідки порушення класичного припущення про незалежність факторів і випадкових величин.
  46. Використання яких методів оцінювання невідомих параметрів у системах одночасних рівнянь дозволяє уникнути побудови зсунених оцінок?
  47. Суть проблеми ототожнення в системах одночасних рівнянь.
  48. Наслідки переототожнення регресійної моделі.
  49. Назвати основні правила ототожнення.  
  50. Навести приклади регресійних моделей, у яких використовують dummy-змінні. 
  51. Навести приклад використання dummy-змінних при проведенні аналізу сезонних коливань.

Основні питання

  1. Визначення економетрики. Завдання економетрики
  2. Основні математичні передумови економетричного моделювання. Закон великих чисел.
  3. Види економетричних моделей. Класифікація економетричних моделей
  4. Етапи економетричного моделювання. Проблеми, які вирішуються при економетричному дослідженні
  5. Збір статистичних даних для оцінювання параметрів економетричної моделі
  6. Надати тлумачення поняття «математична модель економічного об’єкта».
  7. Навести приклади типових задач, що розглядаються в економетрії.
  8. Відмінність між поняттями «динамічний ряд» і «варіаційний ряд».
  9. Дати означення та економічну інтерпретацію основних статистичних характеристик динамічного ряду: середнього арифметичного, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, середнього абсолютного приросту, середніх коефіцієнтів зростання та приросту, ступеня коливання.
  10. Коефіцієнт кореляції. Основні його властивості.
  11. Загальна модель регресії. Оцінювання невідомих коефіцієнтів моделі регресії методом найменших квадратів.
  12. Дати тлумачення виробничої функції та навести приклади її можливого застосування.
  13. Дати тлумачення поняттям «умови праці» та «стан зовнішнього середовища».
  14. Часові ряди та тренди. Аналітичний вид тренда.
  15. Адекватність трендової моделі

Список джерел

Друковані

  1. Лондар С.Л., Юринець Р.В. Економетрія засобами MS Excel: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. ─  242 с.
  2. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці:    Монографія. – К.: ЦУЛ, 2003. ─  202 с.
  3. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. — К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.
  4. Осипенко В.В. Теорія статистики. Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2009. ─  240 с.
  5. Осипенко В.В. Системні інформаційно-аналітичні дослідження в міжнародних відносинах.  Підручник. – К.: КиМУ, 2010. ─ 248 с.
  6. Самарай В.П. Економіко-математичне моделювання: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2012 – 210 с.
  7. Шпига П.С. Загальні аспекти створення та використання моделей міжнародних відносин // Проблеми державного будівництва в Україні. К.: КиМУ, 2006. – С. 220 -225.
  8. Шпига П.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики. Конспект лекцій. К.: КиМУ, 2004. ― 108 с.
 

Електронні ресурси.

  1. Економетрія. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Перейти.
  2. Економетрика. Стаття-огляд. Перейти.
  3. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998. Архів з текстом посібника.
  4. Нименья И. Н. ЭКОНОМЕТРИКА Серия «Шпаргалка» Санкт-Петербург Издательский Дом «Нева» 2003. Книги Google.  
  5. Шпига П.С. Основи моделювання. Текст на сайті "Зерна".
 
 
 
Пошук
Календар
«  Листопад 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Міні-чат
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Зареєстрованих: 0

Усі права захищені. Copyright Сайт "Зерна" © 2017
Безкоштовний хостинг uCoz